Používáte matici rizik a mohl bych ji vidět?
Stačí mi, když se podívám na vaší matici rizik a hned vám řeknu, jestli rizika ve vaší organizaci řídíte špatně nebo ne.
Jinými slovy, zda náhodou neřešíte rizika, která byste řešit nemuseli, nevynakládáte na ně zbytečné prostředky a naopak rizika, která byste zcela určitě řešit měli, neunikají vaší pozornosti.
Není zatím žádná magie, jen prostá matematika a znalost funkce rizika a jeho distribuce. Už z pouhé podoby matice rizik lze totiž poznat, zda netrpí známými nedostatky. Problém bohužel je, že všechny v praxi používané rizikové matice jimi trpí a tyto nedostatky nelze principiálně zcela odstranit.
To způsobuje, že řízení rizik v organizacích, které rizikové matice používají, jest nejen značně neefektivní, ale v mnoha případech dokonce vede i ke zcela chybným manažerským rozhodnutím.
Riziková matice, matice rizik nebo také mapa rizik je v zásadě jednoduchá tabulka, kde je zpravidla ve formě pořadového čísla uváděna v řádcích kategorie pravděpodobnost výskytu hrozby, ve sloupcích pak závažnost dopadu a v buňkách na průsečíku se pak nachází příslušná úroveň rizika jako součin těchto dvou ordinálních hodnot.
V normách, best practice, na internetu a v interních směrnicích organizací pak můžeme narazit na bezpočet matic o různých rozměrech zachycujících pomocí slovního vyjádření a několika málo barev příslušnou úroveň rizika.
Když se však začnete v konkrétní organizaci ptát, jak jejich matice vznikla, proč má zrovna daný rozměr, a proč jsou v ní jednotlivé pravděpodobnosti, dopady a rizika pojmenovány a obarveny, tak jak jsou, nedostanete nikdy zcela uspokojivou odpověď.
Ve většině případů matice vznikla tak nějak intuitivně, okopírováním z nějakého standardu, best practice, z internetu apod. A nikdo v organizaci vlastně ani pořádně netuší, proč má daný rozměr a proč jsou v ní rizika rozdělena zrovna daným způsobem a ne jinak.
Problém rizikových matic není nedostatečná metodika, kalibrace expertů nebo využívání expertních týmů. To lze snadno napravit. Metodiku sepíšete, experty zkalibrujete a sestavíte z nich expertní tým. Co však nenapravíte nikdy, je nekonzistentnost, která je prostě rizikovým maticím vlastní.
Pro lineární škály v zásadě existuje jen jedno jediné barevné schéma rizikové matice, které tím, že kopíruje tvar izorizikových křivek, je zatíženo nejmenší nepřesností. Avšak i když jej budete používat, bude dle Dr. Anthony Coxe vaše řízení rizik jen o něco málo lepší, než kdybyste hodnoty rizik a jejich umístění v matici generovali zcela náhodně.
Problém způsobuje špatné rozlišení (poor resolution) rizikových matic, kdy není možné prioritizovat rizika, která mají stejné kvalitativní hodnocení v důsledku komprese rozsahů (range compression). A co je ještě horší, jejich chybné zařazování (error ranking), kdy příslušné riziko v jednom chlívečku může být s kvalitativně nižším „risk indexem“, ale ve skutečnosti bude kvantitativně s vyšší hodnotou (očekávanou monetární ztrátou) než riziko umístěné v (sousedním chlívečku.
Což je problém, protože podle umístění rizik v matici dochází k rozhodnutí o způsobu jeho zvládání (řešení) a stanovení pořadí (priority) pro vyřešení či zmírnění, a to může vést ve výsledku k fatálním manažerským selháním.
V dalších dílech našeho seriálu se na problémy rizikových matic blíže podíváme, uvedeme si konkrétní příklady včetně několika jednoduchých výpočtů a podíváme se, jak z té šlamastyky ven. A nebudu na to sám, takže se máte rozhodně na co těšit.
Štítky: quant
K článku “Používáte matici rizik a mohl bych ji vidět?” se zde nenachází žádný komentář - buďte první.
Diskuse na tomto webu je moderována. Pod článkem budou zobrazovány jen takové komentáře, které nebudou sloužit k propagaci konkrétní firmy, produktu nebo služby. V případě, že chcete, aby z těchto stránek vedl odkaz na váš web, kontaktujte nás, známe efektivnější způsoby propagace.
